Time Series - система для анализа данных, зависящих от времени.

 Time Series - система для анализа данных, зависящих от времени.

Прикладной пакет Time Series создан для одномерного и многомерного анализа данных, зависящих от времени, и позволяет исследовать как стационарные, так и нестационарные модели. Он позволяет выбрать модель для приближения исследуемых данных и рассчитать оценки ее параметров. Для этого имеются все стандартные методы, такие как Yule-Walker, Levinson-Durbin, авторегрессия, Hannan-Rissanen и другие.
После считывания и построения данных можно воспользоваться встроенными преобразованиями, такими как линейная фильтрация, простое экспоненциальное сглаживание, дифференцирование, скользящее среднее, чтобы сделать необработанные данные более подходящими для моделирования. Вычисление и графические изображения функций корреляции и частичной корреляции помогут увидеть структуру данных. Используя тесты Time Series легко оценить параметры модели и проверить ее достоверность.
Times Series также будет полезен, если нужно сделать прогноз на будущее. В пакет включены такие стандартные процедуры прогнозирования, как наилучший линейный предиктор и аппроксимация наилучшего линейного предиктора. При добавлении новых данных прогноз немедленно обновляется.
Кроме того, Times Series позволяет анализировать данные в частотном пространстве. Пакет содержит инструменты спектрального анализа, использующие преобразования Фурье и другие численные методы. 
Пакет можно использовать как учебное пособие по основам анализа временных рядов.

Источники:

1. http://edu.allsoft.ru/item.php?grp=13779
2. http://www.elbook.bsu.by/OurMath/Mathprice/TimeSeries/TS.htm

Официальный сайт : http://www.wolfram.com/products/applications/timeseries/

Оставьте свой комментарий!